Банк России опубликовал «Обзор финансовой стабильности» за II-III кварталы 2015 г.

Из него следует, что долгосрочные прогнозы Всемирного банка по ценам на основные виды сырья ухудшаются и не ожидается быстрого восстановления мировых цен на  сельскохозяйственную продукцию и удобрения.

Сельское хозяйство характеризуется самым высоким уровнем просроченной задолженности по  кредитам в  иностранной валюте. Однако наблюдаются положительные тенденции в качестве портфеля кредитов сельскохозяйственным организациям. Несмотря на достаточно высокий уровень просроченной задолженности (9,9% на 1 октября 2015 г.), с  начала 2015  г. наблюдается ее стабилизация. В условиях реализации программы импортозамещения, поддержки государством данной отрасли, наблюдается рост рентабельности компаний данного сегмента, что позволяет им своевременно обслуживать долг.

По итогам проведенного Банком России стресс-тестирования 100 страховых организаций, лидирующих по объему премий за 9 месяцев 2015 г. на предмет влияния макроэкономического и кредитного рисков, выявлено, что макроэкономические риски оказывают сильное негативное влияние на финансовую устойчивость страховщиков из‑за падения взносов по добровольным видам страхования и роста страховых выплат в результате инфляции, ослабления рубля и активизации страхового мошенничества.

Согласно результатам, при реализации негативного макросценария оценочный совокупный дефицит капитала 12-ти анализируемых страховщиков на 30 сентября 2015 г. может достигнуть 13,4  млрд. р. В условиях сохранения организационных моделей у 13-ти страховых компаний значение дефицита превысит 50% собственных средств. В случае развития ситуации по экстремальному сценарию совокупный дефицит капитала может достигнуть 35,6  млрд р., или 11,9% собственных средств, а число страховщиков с дефицитом капитала свыше 50% увеличится до 19.

Анализ чувствительности страховщиков к кредитному риску представлял собой оценку вероятности дефолта и величины потенциальных потерь по имеющимся у компаний активам на основании кредитных рейтингов, а в случае их отсутствия – экспертных суждений в зависимости от класса актива. По состоянию на 30 сентября 2015 г. на долю активов высшего качества, имеющих кредитные рейтинги уровня «Baa3» и выше, приходилось 27% совокупных активов страховщиков, тогда как доля активов с  рейтингами уровня «B2» и ниже не превышала 8%. Суммарная доля активов без рейтингов составляла 31%, в том числе 19% приходилось на дебиторскую задолженность. Доля активов без рейтингов свыше 50% была характерна для 31 страховщика из топ-100.
В то же время повышение тарифов по ОСАГО, а также рост инвестиционных доходов страховых компаний позволили им показать рекордную прибыль за 9 месяцев 2015 г. (95,7 млрд руб. против 51,3 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года). Тем не менее данные результаты нельзя назвать устойчивыми: доходность по депозитам падает, а повышение лимитов ответственности и изменение порядка оценки ущерба по ОСАГО могут привести к резкому скачку выплат в данном виде страхования. Кроме того, низкое качество активов ряда страховщиков делает их подверженными риску ликвидности на фоне сокращения добровольного спроса на страхование.

По оценке Банка России, потенциальный ущерб от страхового мошенничества в 2014 г. составил 25–35 млрд. р., а фактические потери – 15–20 млрд р. При этом лишь четверть случаев мошенничества были доведены до суда.

22 страховые компании, на которые приходится 77% страховых премий, собранных в первом полугодии 2015 г., зафиксировали не менее 13 тыс. случаев страхового мошенничества, в том числе 11,8 тыс. – по автострахованию.

Убытки от мошенничества в автокаско составили 31% от совокупной величины ущерба, в страховании имущества юридических лиц – 23%, физических лиц – 12%.

Наибольшее распространение получила инсценировка страховых случаев страхователями (в том числе при участии посредников), а также предоставление ложных сведений при заключении договоров страхования.

«Обзор финансовой стабильности» за II-III кварталы 2015 г.

Источник: Банк России

7795 просмотров